Сравнение SCETX с SICNX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SCETX returned 8.07%/yr vs 8.80%/yr for SICNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и SICNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SICNX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям SICNX по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.80% соответственно.
SCETX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.07%
SICNX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам SCETX и SICNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 16.73% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 9.86% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
Correlation
The correlation between SCETX and SICNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between SCETX and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. SICNX — Ранг доходности на риск
SCETX
SICNX
Сравнение SCETX c SICNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | SICNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.81 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.36 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и SICNX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, примерно равная максимальной просадке SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и SICNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -55.78% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.21% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -13.53% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -29.11% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -40.62% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.88% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.20% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.47% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и SICNX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) составляет 4.32%, в то время как у Schwab International Core Equity Fund (SICNX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SCETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | SICNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.94% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 14.29% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 16.66% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.13% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.49% | +5.86% |
Сравнение комиссий SCETX и SICNX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SICNX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и SICNX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and SICNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (4.94%) compared to SCETX (4.32%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs SICNX's -55.78%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и SICNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор