Сравнение SCEP с MAXJ
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 3.57%.
SCEP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.22% | -0.50% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 3.57% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SCEP and MAXJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXJ
Сравнение SCEP c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и MAXJ
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -6.35% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.14% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.53% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и MAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 2.32% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 5.14% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 5.14% | +5.40% |
Сравнение комиссий SCEP и MAXJ
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и MAXJ
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MAXJ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.97% | 1.01% | 0.81% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.83% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and MAXJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEP has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.97% for MAXJ.
They also come from different issuers: Sterling Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.50% for MAXJ.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор