Сравнение SCEP с HEQT
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
SCEP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.41% | -0.50% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SCEP and HEQT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQT
Сравнение SCEP c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и HEQT
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -11.51% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.28% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.76% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 6.65% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 8.47% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 8.47% | +2.21% |
Сравнение комиссий SCEP и HEQT
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и HEQT
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности HEQT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.29% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and HEQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEP has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.21% for HEQT.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор