PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCEC с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCEC с MAMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCEC (Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SCEC is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, SCEC returned 5.04% vs 8.73% for MAMB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCEC charges 0.39%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности SCEC и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCEC показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.10%.

SCEC

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCEC и MAMB

2026 (YTD)2025
SCEC
Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF		0.34%4.98%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%7.96%

Correlation

The correlation between SCEC and MAMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.78

The correlation between SCEC and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с SCEC:
SCEC с MBSSCEC с SCMCSCEC с SCNMSCEC с DBNDSCEC с SCEPSCEC с IUSBSCEC с BNO
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

SCEC vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCEC
Ранг доходности на риск SCEC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCEC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCEC c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCECMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.56

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.47

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.97

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCEC vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCEC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCEC и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCECMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.16

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SCEC и MAMB

Максимальная просадка SCEC за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEC и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCECMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.98%

-19.33%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.55%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.57%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-7.50%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCEC и MAMB

Текущая волатильность для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) составляет 1.16%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SCEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCECMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.70%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.21%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

5.67%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

6.99%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

6.91%

-2.80%

Сравнение комиссий SCEC и MAMB

SCEC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCEC и MAMB

Дивидендная доходность SCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
SCEC
Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF		4.85%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCEC and MAMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to SCEC (1.16%). In terms of maximum drawdown, SCEC dropped -2.98% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MAMB leads with 8.73% vs 5.04% for SCEC. On fees, SCEC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SCEC has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 8.73% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCEC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

SCEC has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Sterling Capital and Monarch. Their fees differ too: 0.39% for SCEC and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCEC и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор