PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с NVDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SCDL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и NVDG

2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%-6.25%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-17.87%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -17.87%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

NVDG

1 день
11.02%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-22.83%
1 год
93.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий SCDL и NVDG

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SCDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.15

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.91

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.11

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

5.07

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.07

+0.41

Корреляция

Корреляция между SCDL и NVDG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и NVDG

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%.

TTM2025
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.38%11.81%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и NVDG

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-66.19%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-42.72%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-36.40%

+30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-24.00%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

17.77%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и NVDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

20.82%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

51.08%

-35.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

81.33%

-48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

92.52%

-63.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

92.52%

-63.40%