Сравнение SCDL с FDIV
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk. SCDL is passively managed, while FDIV is actively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs -8.67%/yr for FDIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for FDIV.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и FDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у FDIV с доходностью 0.72%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
FDIV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам SCDL и FDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 0.72% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 8.32% |
Correlation
The correlation between SCDL and FDIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SCDL and FDIV shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. FDIV — Ранг доходности на риск
SCDL
FDIV
Сравнение SCDL c FDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | FDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 0.96 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.56 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.61 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.42 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и FDIV
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FDIV в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и FDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -47.90% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.01% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -45.64% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -47.90% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -38.05% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -11.15% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.01% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и FDIV
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | FDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 2.99% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 8.57% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 12.78% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 20.81% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 17.54% | +11.35% |
Сравнение комиссий SCDL и FDIV
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDIV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и FDIV
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.89% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and FDIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.20%) compared to FDIV (2.99%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs FDIV's -47.90%.
On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs -8.67% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
FDIV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while FDIV is Dividend. They also come from different issuers: UBS and MarketDesk. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.35% for FDIV.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и FDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор