Сравнение SCDL с DLLL
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SCDL returned 50.97% vs 850.63% for DLLL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SCDL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | -1.07% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SCDL and DLLL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SCDL
DLLL
Сравнение SCDL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 15.02 | -10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 31.34 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 6.65 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.16 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и DLLL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -68.58% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -57.19% | +47.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -18.86% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -25.91% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 27.36% | -23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и DLLL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 5.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 69.39% | -64.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 102.08% | -87.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 129.28% | -107.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 130.55% | -101.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 130.55% | -101.66% |
Сравнение комиссий SCDL и DLLL
SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и DLLL
Ни SCDL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCDL and DLLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 50.97% for SCDL. On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SCDL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор