Сравнение SCDGX с SGSCX
SCDGX (DWS Core Equity Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both mutual funds - SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SGSCX is a Global Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCDGX returned 14.87%/yr vs 8.60%/yr for SGSCX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCDGX charges 0.55%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности SCDGX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDGX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 14.87% против 8.60% соответственно.
SCDGX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 9.58%
SGSCX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 22.19%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.60%
- Всё время*
- 8.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCDGX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 14.31% | 16.32% | 20.01% | 25.55% | -15.61% | 25.54% | 16.14% | 35.68% | -6.06% | 21.52% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 22.19% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between SCDGX and SGSCX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.77 |
The correlation between SCDGX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDGX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
SCDGX
SGSCX
Сравнение SCDGX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDGX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.06 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 14.18 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDGX и SGSCX
Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDGX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -62.26% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.54% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -22.37% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -33.72% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -45.98% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -14.06% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDGX и SGSCX
Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 4.19%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDGX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.34% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.03% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 16.60% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.03% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.41% | -1.00% |
Сравнение комиссий SCDGX и SGSCX
SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDGX и SGSCX
Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности SGSCX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDGX DWS Core Equity Fund | 9.16% | 10.50% | 9.11% | 5.12% | 9.28% | 14.09% | 6.70% | 8.88% | 14.12% | 6.15% | 6.92% | 8.72% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.49% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCDGX and SGSCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.34%) compared to SCDGX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SCDGX dropped -55.85% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDGX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор