PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с SGSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.19% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с AAAAXSGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAX

Сравнение комиссий SCDGX и SGSCX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXSGSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.88

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.63

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.53

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.66

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SGSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SGSCX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SGSCX в 9.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SGSCX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SGSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-62.26%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.27%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-33.72%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-45.98%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-14.18%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SGSCX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.41%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.70%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.23%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.80%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.46%

-1.08%