PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с DESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у DESGX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции DESGX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.70% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SCOBXDESGX с SEMGXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZX

Сравнение комиссий SCDGX и DESGX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DESGX в 0.64%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.81

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.36

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESGX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SCDGX и DESGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и DESGX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности DESGX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и DESGX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-58.26%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.18%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-22.01%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.68%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.17%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и DESGX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.33%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.97%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.79%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.13%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.21%

+0.17%