PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с AAAZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.19%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 13.57% против 7.74% соответственно.

SCDGX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.56%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.57%

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий SCDGX и AAAZX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.11

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.98

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.52

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между SCDGX и AAAZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и AAAZX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности AAAZX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.10%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и AAAZX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-40.45%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.36%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-22.52%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-29.44%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.29%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.67%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.80%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и AAAZX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.89%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.29%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

11.60%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

12.20%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

12.68%

+5.70%