PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

SCD управляется LMP. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.51% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий SCD и PMAIX

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

SCD vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.43

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.08

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.50

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

11.66

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.43

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.67

Корреляция

Корреляция между SCD и PMAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и PMAIX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SCD и PMAIX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-24.12%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-7.06%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-13.97%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-24.12%

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-3.10%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.69%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.52%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и PMAIX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.29%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.18%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

7.19%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

7.20%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

7.58%

+15.75%