PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SCD управляется LMP. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.36% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SCD и IOEZX

IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

SCD vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.32

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.89

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.78

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.34

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между SCD и IOEZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и IOEZX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SCD и IOEZX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-56.15%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.71%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-21.47%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-38.12%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.15%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-8.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.85%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и IOEZX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.38%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.55%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

13.90%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

16.44%

+6.89%