Сравнение SCCR с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
SCCR и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 3.98% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.03% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.03%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и VGVT
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. VGVT — Ранг доходности на риск
SCCR
VGVT
Сравнение SCCR c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и VGVT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и VGVT
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VGVT в 3.29%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.29% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и VGVT
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -2.42% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.83% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.43% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.26% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.26% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.26% | +1.20% |