Сравнение SCC с NTSD
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SCC и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | -9.92% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between SCC and NTSD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SCC
NTSD
Сравнение SCC c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 3.59 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и NTSD
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -5.20% | -94.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -3.72% | -96.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -0.88% | -85.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 25.41% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 25.41% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 25.41% | +14.12% |
Сравнение комиссий SCC и NTSD
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и NTSD
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and NTSD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SCC и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор