PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с FEUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 19.54%/yr for FEUS. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности SCC и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 8.14%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

FEUS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.94%
1 год
24.50%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-7.24%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.14%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Correlation

The correlation between SCC and FEUS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.86

The correlation between SCC and FEUS has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

SCC vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.00

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.71

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.58

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.94

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FEUS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.00

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.71

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SCC и FEUS

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-25.31%

-74.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-9.55%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-19.47%

-47.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-2.69%

-97.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-6.35%

-79.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.25%

+17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и FEUS

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.95%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

9.56%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

12.34%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

17.04%

+26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

17.04%

+22.49%

Сравнение комиссий SCC и FEUS

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и FEUS

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FEUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and FEUS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to FEUS (3.95%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, FEUS leads with 19.54% vs -24.09% for SCC. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 19.54% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.00% for FEUS.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for FEUS.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор