Сравнение SCC с FEUS
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -20.09%/yr vs 18.15%/yr for FEUS. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.
Доходность
Сравнение доходности SCC и FEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 10.18%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
FEUS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и FEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -7.08% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.18% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.37% |
Correlation
The correlation between SCC and FEUS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.86 |
The correlation between SCC and FEUS has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. FEUS — Ранг доходности на риск
SCC
FEUS
Сравнение SCC c FEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | FEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.23 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.95 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и FEUS
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и FEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -25.31% | -74.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -9.55% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -19.47% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.85% | -99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -6.25% | -79.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.37% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и FEUS
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 2.95% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 10.03% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 12.49% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 16.94% | +27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 16.94% | +22.53% |
Сравнение комиссий SCC и FEUS
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и FEUS
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FEUS в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.99% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and FEUS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to FEUS (2.95%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs FEUS's -25.31%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.15% vs -20.09% for SCC. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.15% return vs -20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.99% for FEUS.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.09% for FEUS.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и FEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор