Сравнение SCAUX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 1.87% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и USG
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
SCAUX vs. USG — Ранг доходности на риск
SCAUX
USG
Сравнение SCAUX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.12 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.12 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.99 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.36 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и USG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и USG
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и USG
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -18.35% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -18.35% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -11.43% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.01% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.33% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и USG
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 10.08% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 20.84% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 23.96% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.65% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.65% | -0.29% |