PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAUX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAUX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.87% против 18.10% соответственно.

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с NIESCAUX с JEPAXSCAUX с VADDXSCAUX с JEPIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий SCAUX и OPGSX

И SCAUX, и OPGSX имеют комиссию равную 1.05%.

SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

SCAUX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.49

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.77

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.94

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

15.50

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.49

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCAUX и OPGSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и OPGSX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и OPGSX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAUXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-80.04%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-29.01%

+18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-47.09%

+27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-47.09%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-19.81%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-29.33%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

7.38%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAUXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

16.75%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

35.48%

-27.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

43.40%

-27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

33.09%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

32.99%

-17.63%