Сравнение SCA с TSYY
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCA charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности SCA и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.80%
Сравнение доходности по годам SCA и TSYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -5.84% |
Correlation
The correlation between SCA and TSYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. TSYY — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение SCA c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и TSYY
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -41.52% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -39.34% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -26.75% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 30.10% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 36.62% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 36.62% | +12.78% |
Сравнение комиссий SCA и TSYY
SCA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и TSYY
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности TSYY в 249.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 249.58% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and TSYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 249.58%, compared with 8.48% for SCA.
Their fees differ too: 1.07% for SCA and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для SCA и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор