Сравнение SCA с TSDD
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SCA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SCA charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SCA и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.61%
Сравнение доходности по годам SCA и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 15.75% |
Correlation
The correlation between SCA and TSDD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение SCA c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и TSDD
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -99.03% | +71.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -98.78% | +76.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -72.33% | +59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 89.39% | -39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 114.34% | -64.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 114.34% | -64.94% |
Сравнение комиссий SCA и TSDD
SCA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и TSDD
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности TSDD в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.91% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and TSDD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for SCA.
SCA has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 7.91% for TSDD.
SCA is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для SCA и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор