Сравнение SC0Y.DE с USSC.L
SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0Y.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Y.DE returned 10.75%/yr vs 11.52%/yr for USSC.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0Y.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0Y.DE торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.52% соответственно.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.75%
USSC.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 15.18% | 1.11% | 15.48% | 19.49% | -4.57% | 45.33% | -0.20% | 25.95% | -11.33% | -3.69% |
Correlation
The correlation between SC0Y.DE and USSC.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SC0Y.DE and USSC.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
USSC.L
Сравнение SC0Y.DE c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 5.57 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 16.61 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.14 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и USSC.L
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, примерно равная максимальной просадке USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -45.80% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.26% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -31.12% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -31.12% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -45.80% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.62% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.10% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и USSC.L
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.52% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.18% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 16.27% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 21.21% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.83% | -2.97% |
Сравнение комиссий SC0Y.DE и USSC.L
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и USSC.L
Ни SC0Y.DE, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Y.DE and USSC.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0Y.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Y.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
SC0Y.DE is categorized as Financials Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. SC0Y.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Insurance, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SC0Y.DE and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0Y.DE и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор