PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с SC0U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с SC0U.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE).

SC0Y.DE и SC0U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и SC0U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и SC0U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.91%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SC0U.DE с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям SC0U.DE по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.19% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

SC0U.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
9.59%
1 год
34.86%
3 года*
39.35%
5 лет*
26.96%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и SC0U.DE

И SC0Y.DE, и SC0U.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DESC0U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.38

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.83

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

9.21

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. SC0U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SC0U.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и SC0U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DESC0U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.38

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.28

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и SC0U.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и SC0U.DE

Ни SC0Y.DE, ни SC0U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и SC0U.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки SC0U.DE в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и SC0U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DESC0U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-60.69%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-16.70%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-29.85%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-56.61%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-11.91%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-20.55%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и SC0U.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.11%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DESC0U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.38%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

16.78%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

25.07%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

23.39%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

25.69%

-5.75%