PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с IUS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с IUS2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE).

SC0Y.DE и IUS2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. IUS2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Banks 7/4 Capped. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и IUS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и IUS2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-11.09%
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у IUS2.DE с доходностью -2.32%.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

IUS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.80%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD

Сравнение комиссий SC0Y.DE и IUS2.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUS2.DE в 0.35%.

IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. IUS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c IUS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEIUS2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.53

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.85

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

5.45

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. IUS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS2.DE равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и IUS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEIUS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и IUS2.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и IUS2.DE

Ни SC0Y.DE, ни IUS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и IUS2.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки IUS2.DE в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и IUS2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEIUS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-49.73%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-14.73%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-48.08%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-9.94%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-16.45%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.97%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и IUS2.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEIUS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.51%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.49%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

27.79%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

27.10%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

30.31%

-10.37%