Сравнение SC0Y.DE с FWEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).
SC0Y.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и FWEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.56% | 29.31% | 22.30% | 9.13% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | -1.81% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.
SC0Y.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.28%
FWEA.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Y.DE и FWEA.DE
И SC0Y.DE, и FWEA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
FWEA.DE
Сравнение SC0Y.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.23 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.74 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.10 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 8.67 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.23 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.22 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SC0Y.DE и FWEA.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и FWEA.DE
Ни SC0Y.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и FWEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -17.48% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.84% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.24% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.92% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.08% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и FWEA.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 5.22% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 8.61% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 14.93% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 12.65% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 12.65% | +7.29% |