Сравнение SC0U.DE с XUFN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).
SC0U.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и XUFN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и XUFN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -4.91% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 0.84% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.02% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | -7.89% | 49.37% | -12.55% | 36.23% | -11.22% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.02%.
SC0U.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 39.35%
- 5 лет*
- 26.96%
- 10 лет*
- 13.19%
XUFN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0U.DE и XUFN.DE
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
XUFN.DE
Сравнение SC0U.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | XUFN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.23 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.18 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.11 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 0.29 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.23 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SC0U.DE и XUFN.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и XUFN.DE
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и XUFN.DE
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и XUFN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0U.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -43.39% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.24% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -23.03% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -13.59% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -7.75% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.85% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и XUFN.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 4.30% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 11.10% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 20.12% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.66% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 21.72% | +3.97% |