PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с LIRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с LIRU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE).

SC0U.DE и LIRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. LIRU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и LIRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и LIRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc		-2.81%29.68%22.67%12.60%3.50%19.60%-9.93%20.86%0.44%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у LIRU.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции LIRU.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.65% соответственно.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

LIRU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.12%
3 года*
20.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с LIRU.DE:
LIRU.DE с EXH5.DELIRU.DE с SC0Y.DELIRU.DE с V50A.DELIRU.DE с LYP6.DELIRU.DE с QDVE.DELIRU.DE с IAPD.LLIRU.DE с GLD

Сравнение комиссий SC0U.DE и LIRU.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LIRU.DE в 0.30%.

LIRU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LIRU.DE
Ранг доходности на риск LIRU.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DELIRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.39

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.63

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.67

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

1.98

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. LIRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LIRU.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и LIRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DELIRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.39

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и LIRU.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и LIRU.DE

Ни SC0U.DE, ни LIRU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и LIRU.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки LIRU.DE в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и LIRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DELIRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-72.58%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-12.07%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-18.42%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-46.87%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-2.84%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-15.67%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и LIRU.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DELIRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.32%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

10.74%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

18.07%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.48%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

20.03%

+5.66%