Сравнение SC0U.DE с ASML.AS
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции SC0U.DE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 13.83% против 33.95% соответственно.
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 129.13%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and ASML.AS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
ASML.AS
Сравнение SC0U.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 8.17 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 21.20 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.23 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.59 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и ASML.AS
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -89.99% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.81% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -44.77% | +24.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -47.93% | +18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -47.93% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -32.58% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.13% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и ASML.AS
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) составляет 6.03%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 13.42% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 30.65% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 39.95% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 38.44% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 34.12% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и ASML.AS
SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and ASML.AS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор