Сравнение SC0Q.DE с 5ESG.DE
SC0Q.DE (Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0Q.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0Q.DE returned 10.30%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SC0Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Q.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Q.DE показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
SC0Q.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 3.62%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0Q.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 28.44% | 18.07% | 18.98% | 5.91% | -14.81% | 15.27% | 16.54% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between SC0Q.DE and 5ESG.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SC0Q.DE and 5ESG.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Q.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
SC0Q.DE
5ESG.DE
Сравнение SC0Q.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Q.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.12 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 15.77 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Q.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.47 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Q.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка SC0Q.DE за все время составила -48.95%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Q.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Q.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.95% | -23.40% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.93% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -23.40% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -23.40% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -3.89% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.81% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Q.DE и 5ESG.DE
Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SC0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Q.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.77% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.54% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 11.53% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.20% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.81% | -0.81% |
Сравнение комиссий SC0Q.DE и 5ESG.DE
SC0Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Q.DE и 5ESG.DE
Ни SC0Q.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Q.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Q.DE.
SC0Q.DE is categorized as Communications Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. SC0Q.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for SC0Q.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Q.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор