Сравнение SC0Q.DE с EXH6.DE
SC0Q.DE (Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF) and EXH6.DE (iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)) are both Communications Equities funds - SC0Q.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications while EXH6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Media. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0Q.DE returned 3.62%/yr vs 5.17%/yr for EXH6.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SC0Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXH6.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Q.DE и EXH6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Q.DE показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у EXH6.DE с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции SC0Q.DE уступали акциям EXH6.DE по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.17% соответственно.
SC0Q.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 3.62%
EXH6.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам SC0Q.DE и EXH6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 28.44% | 18.07% | 18.98% | 5.91% | -14.81% | 15.27% | -14.17% | 4.16% | -8.37% | -0.09% |
EXH6.DE iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | -6.40% | -12.94% | 17.36% | 26.35% | -10.58% | 37.10% | -5.43% | 20.85% | -2.67% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SC0Q.DE and EXH6.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SC0Q.DE and EXH6.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Q.DE vs. EXH6.DE — Ранг доходности на риск
SC0Q.DE
EXH6.DE
Сравнение SC0Q.DE c EXH6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) и iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) (EXH6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Q.DE | EXH6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.61 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | -1.15 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Q.DE | EXH6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -1.02 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Q.DE и EXH6.DE
Максимальная просадка SC0Q.DE за все время составила -48.95%, что меньше максимальной просадки EXH6.DE в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Q.DE и EXH6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Q.DE | EXH6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.95% | -53.43% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -32.44% | +24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -37.70% | +27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -37.70% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -39.45% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -26.16% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -10.78% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 17.27% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Q.DE и EXH6.DE
Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) (EXH6.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SC0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Q.DE | EXH6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.32% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 15.89% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 19.35% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.35% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.11% | -3.11% |
Сравнение комиссий SC0Q.DE и EXH6.DE
SC0Q.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH6.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Q.DE и EXH6.DE
SC0Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH6.DE iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | 2.52% | 2.97% | 1.75% | 1.28% | 16.13% | 1.46% | 1.29% | 2.81% | 2.26% | 7.07% | 5.07% | 3.99% |
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0Q.DE and EXH6.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0Q.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Q.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH6.DE.
SC0Q.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications, while EXH6.DE tracks STOXX® Europe 600 Media. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0Q.DE and 0.46% for EXH6.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Q.DE и EXH6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор