Сравнение SC0Q.DE с ZPDK.DE
SC0Q.DE (Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF) and ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - SC0Q.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications while ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0Q.DE returned 10.30%/yr vs 11.35%/yr for ZPDK.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SC0Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ZPDK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0Q.DE и ZPDK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0Q.DE показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у ZPDK.DE с доходностью 3.41%.
SC0Q.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 3.62%
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0Q.DE и ZPDK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 28.44% | 18.07% | 18.98% | 5.91% | -14.81% | 15.27% | -14.17% | 4.16% | -0.24% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -33.43% | 26.14% | 15.70% | 33.80% | -15.00% |
Correlation
The correlation between SC0Q.DE and ZPDK.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SC0Q.DE and ZPDK.DE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0Q.DE vs. ZPDK.DE — Ранг доходности на риск
SC0Q.DE
ZPDK.DE
Сравнение SC0Q.DE c ZPDK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Q.DE | ZPDK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.25 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.91 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Q.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SC0Q.DE и ZPDK.DE
Максимальная просадка SC0Q.DE за все время составила -48.95%, что больше максимальной просадки ZPDK.DE в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Q.DE и ZPDK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0Q.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.95% | -36.98% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.30% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -21.88% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -36.98% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -4.21% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -7.91% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.37% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Q.DE и ZPDK.DE
Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SC0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0Q.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.24% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.60% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.93% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.59% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.48% | -3.48% |
Сравнение комиссий SC0Q.DE и ZPDK.DE
SC0Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Q.DE и ZPDK.DE
Ни SC0Q.DE, ни ZPDK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0Q.DE and ZPDK.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Q.DE.
SC0Q.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications, while ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SC0Q.DE and 0.15% for ZPDK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0Q.DE и ZPDK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор