PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0E.DE с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0E.DE с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 4.18%/yr for SCHH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SC0E.DE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как SCHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции SC0E.DE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.18% соответственно.

SC0E.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.93%
1 год
15.85%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.92%
10 лет*
9.06%

SCHH

1 день
1.70%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.58%
1 год
14.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0E.DE и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		7.48%20.15%8.25%15.48%-9.29%24.97%-3.28%27.71%-11.02%10.40%
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.20%-9.93%11.92%7.85%-20.34%51.62%-21.83%25.63%0.23%-9.06%

Correlation

The correlation between SC0E.DE and SCHH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SC0E.DE:
SC0E.DE с ED3F.DESC0E.DE с XMEU.LSC0E.DE с 6PSE.DESC0E.DE с 18M2.DESC0E.DE с 5HEU.DESC0E.DE с GOOGSC0E.DE с VOO
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SC0E.DE vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0E.DE
Ранг доходности на риск SC0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0E.DE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0E.DESCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.10

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.04

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

5.22

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0E.DE vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0E.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0E.DE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0E.DESCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SC0E.DE и SCHH

Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SCHH в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0E.DESCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-43.86%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.00%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.31%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-30.83%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-43.86%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.90%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.72%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0E.DE и SCHH

Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0E.DESCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.93%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.69%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

13.04%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

18.07%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.14%

-4.78%

Сравнение комиссий SC0E.DE и SCHH

SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0E.DE и SCHH

SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.75%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SC0E.DE and SCHH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.

SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while SCHH is REIT. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.07% for SCHH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор