Сравнение SC0E.DE с QQQM
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0E.DE returned 9.92%/yr vs 18.06%/yr for QQQM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.21%.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
QQQM
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | 8.57% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.21% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and QQQM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
QQQM
Сравнение SC0E.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.13 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.76 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и QQQM
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -30.95% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.99% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -27.16% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -30.95% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.67% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.33% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.52% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и QQQM
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.73% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.23% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 16.66% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 21.96% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.78% | -5.42% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и QQQM
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и QQQM
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and QQQM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SC0E.DE.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор