Сравнение SC0E.DE с QCLN
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - SC0E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 15.71%/yr for QCLN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и QCLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0E.DE торгуется в EUR, в то время как QCLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 40.39%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.71% соответственно.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
QCLN
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 40.39%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 98.79%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 10.40% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 40.39% | 16.17% | -13.50% | -12.72% | -26.05% | 4.03% | 160.59% | 45.88% | -8.26% | 16.07% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and QCLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2009 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. QCLN — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
QCLN
Сравнение SC0E.DE c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 7.50 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 23.23 | -16.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.82 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.20 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и QCLN
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки QCLN в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -72.09% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -13.24% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -55.58% | +39.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -68.68% | +49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -69.14% | +33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -25.17% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -37.54% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.27% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и QCLN
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) составляет 4.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 15.59% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 26.97% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 35.30% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 37.08% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 34.59% | -18.23% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и QCLN
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и QCLN
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and QCLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.
SC0E.DE is categorized as Europe Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. SC0E.DE tracks MSCI Europe, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор