PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0D.DE с LGWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SC0D.DE и LGWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0D.DE показывает доходность 7.29%, а LGWS.DE немного ниже – 7.09%.


SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0D.DE и LGWS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%2.20%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%2.66%

Correlation

The correlation between SC0D.DE and LGWS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between SC0D.DE and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SC0D.DE vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0D.DE c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0D.DELGWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.41

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

8.24

-3.37

SC0D.DE vs. LGWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0D.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа LGWS.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0D.DE и LGWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0D.DELGWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок SC0D.DE и LGWS.DE

Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и LGWS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SC0D.DELGWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-41.73%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.88%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.65%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-22.84%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.49%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.96%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0D.DE и LGWS.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SC0D.DELGWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.59%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.27%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.04%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

15.55%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.93%

+0.34%

Сравнение комиссий SC0D.DE и LGWS.DE

SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGWS.DE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0D.DE и LGWS.DE

SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist
3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SC0D.DE and LGWS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.40% for LGWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и LGWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор