Сравнение SC0D.DE с LGWS.DE
SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0D.DE returned 11.35%/yr vs 12.16%/yr for LGWS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SC0D.DE charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for LGWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и LGWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0D.DE показывает доходность 7.29%, а LGWS.DE немного ниже – 7.09%.
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и LGWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 2.20% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
Correlation
The correlation between SC0D.DE and LGWS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SC0D.DE and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
LGWS.DE
Сравнение SC0D.DE c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | LGWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.41 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.24 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и LGWS.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и LGWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0D.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -41.73% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.88% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -14.65% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -22.84% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.49% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.96% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и LGWS.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SC0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.59% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.27% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.04% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.55% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.93% | +0.34% |
Сравнение комиссий SC0D.DE и LGWS.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGWS.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и LGWS.DE
SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0D.DE and LGWS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0D.DE and 0.40% for LGWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0D.DE и LGWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор