Сравнение SC0C.DE с EEM
SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SC0C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0C.DE returned 9.07%/yr vs 8.69%/yr for EEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности SC0C.DE и EEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0C.DE торгуется в EUR, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0C.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0C.DE имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции EEM немного отстают с 8.69%.
SC0C.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.07%
EEM
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам SC0C.DE и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.46% | 20.66% | 8.31% | 15.54% | -10.52% | 24.51% | -1.98% | 28.32% | -11.21% | 10.84% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.38% | 18.08% | 13.52% | 5.68% | -15.64% | 3.58% | 7.38% | 20.90% | -11.34% | 20.39% |
Correlation
The correlation between SC0C.DE and EEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0C.DE vs. EEM — Ранг доходности на риск
SC0C.DE
EEM
Сравнение SC0C.DE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0C.DE | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.73 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 13.57 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0C.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SC0C.DE и EEM
Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки EEM в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0C.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -61.01% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.90% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.07% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -24.70% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -32.11% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -7.90% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -13.57% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.99% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0C.DE и EEM
Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0C.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.56% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 17.08% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 19.57% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.38% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.73% | -3.74% |
Сравнение комиссий SC0C.DE и EEM
SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0C.DE и EEM
SC0C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.88% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0C.DE and EEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0C.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0C.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
SC0C.DE is categorized as Europe Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.72% for EEM.
Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор