Сравнение SC02.DE с ARGX
SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 5 years, SC02.DE returned 8.30%/yr vs 28.37%/yr for ARGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC02.DE торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ARGX с доходностью 8.07%.
SC02.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
ARGX
- 1 день
- 6.67%
- 1 месяц
- 12.55%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 28.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC02.DE и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 1.67% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 3.31% |
ARGX argenx SE | 8.07% | 20.51% | 72.33% | -2.59% | 14.88% | 27.98% | 68.11% | 70.86% | 59.30% | 153.86% |
Correlation
The correlation between SC02.DE and ARGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC02.DE vs. ARGX — Ранг доходности на риск
SC02.DE
ARGX
Сравнение SC02.DE c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.85 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.65 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.76 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и ARGX
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC02.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -37.47% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -28.45% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -37.47% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -37.47% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.53% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -11.00% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 11.33% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и ARGX
Текущая волатильность для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) составляет 4.93%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.84% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 21.38% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 30.03% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 38.77% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 50.54% | -29.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и ARGX
Ни SC02.DE, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC02.DE and ARGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор