Сравнение SC01.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SC01.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC01.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC01.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC01.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC01.DE Invesco European Construction Sector UCITS ETF | -4.05% | 24.01% | 7.02% | 34.08% | -17.94% | 32.21% | -1.77% | 44.55% | -20.32% | 10.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SC01.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC01.DE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SC01.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.01% соответственно.
SC01.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.91%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC01.DE и GLD
SC01.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SC01.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SC01.DE
GLD
Сравнение SC01.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC01.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.45 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 8.43 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC01.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.65 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.37 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SC01.DE и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC01.DE и GLD
Ни SC01.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC01.DE и GLD
Максимальная просадка SC01.DE за все время составила -37.00%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC01.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC01.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.00% | -45.56% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -19.21% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -21.03% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -22.00% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -13.41% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -16.17% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.32% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC01.DE и GLD
Текущая волатильность для Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) составляет 8.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SC01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC01.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 10.54% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 23.32% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 25.76% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 16.49% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 14.82% | +10.12% |