PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC01.DE с XDWM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC01.DE с XDWM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE).

SC01.DE и XDWM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC01.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC01.DE и XDWM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC01.DE и XDWM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC01.DE
Invesco European Construction Sector UCITS ETF		-4.05%24.01%7.02%34.08%-17.94%32.21%-1.77%44.55%-20.32%10.70%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		11.13%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, SC01.DE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у XDWM.DE с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции SC01.DE уступали акциям XDWM.DE по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.13% соответственно.

SC01.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
1.16%
1 год
9.10%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.91%

XDWM.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.59%
С начала года
11.13%
6 месяцев
18.57%
1 год
24.73%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Construction Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC01.DE:
SC01.DE с LIGS.DESC01.DE с GLDSC01.DE с EXV7.DESC01.DE с WELH.DESC01.DE с EXV6.DESC01.DE с SC0W.DESC01.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с VGWL.DEXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с E6BR.DE

Сравнение комиссий SC01.DE и XDWM.DE

SC01.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
SC01.DE
Invesco European Construction Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC01.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC01.DE
Ранг доходности на риск SC01.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC01.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC01.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC01.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC01.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC01.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC01.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC01.DEXDWM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.33

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.82

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.20

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

10.28

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC01.DE vs. XDWM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC01.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDWM.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC01.DE и XDWM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC01.DEXDWM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между SC01.DE и XDWM.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC01.DE и XDWM.DE

Ни SC01.DE, ни XDWM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC01.DE и XDWM.DE

Максимальная просадка SC01.DE за все время составила -37.00%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC01.DE и XDWM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC01.DEXDWM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.00%

-33.91%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-13.67%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-20.77%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-33.91%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-5.94%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.51%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.92%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SC01.DE и XDWM.DE

Invesco European Construction Sector UCITS ETF (SC01.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеют волатильность 8.07% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC01.DEXDWM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.40%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.76%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

18.54%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.59%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

17.52%

+7.42%