PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBU3.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBU3.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) and WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEJ.DE is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBU3.DE returned 12.87%/yr vs -6.47%/yr for WTEJ.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SBU3.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for WTEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SBU3.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -3.77%.

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%

WTEJ.DE

1 день
1.76%
1 месяц
18.51%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-10.28%
3 года*
0.54%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBU3.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-14.45%3.48%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-3.77%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%

Correlation

The correlation between SBU3.DE and WTEJ.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WTI2.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SBU3.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBU3.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBU3.DEWTEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.25

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.11

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.25

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

-0.55

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBU3.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBU3.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBU3.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBU3.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.25

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.18

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.11

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SBU3.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке WTEJ.DE в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и WTEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBU3.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-63.60%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-36.22%

+29.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-48.59%

+26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-63.60%

+35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-48.45%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-35.70%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

16.00%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SBU3.DE и WTEJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) составляет 5.43%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBU3.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

15.88%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

32.38%

-21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

36.29%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

35.57%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

38.61%

-20.21%

Сравнение комиссий SBU3.DE и WTEJ.DE

SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBU3.DE и WTEJ.DE

Ни SBU3.DE, ни WTEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBU3.DE and WTEJ.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for WTEJ.DE.

SBU3.DE is categorized as Leveraged Bonds, while WTEJ.DE is Technology Equities. SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud. Their fees differ too: 0.30% for SBU3.DE and 0.40% for WTEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и WTEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор