Сравнение SBU3.DE с WTEE.DE
SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBU3.DE returned 12.87%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SBU3.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SBU3.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU3.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
SBU3.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 0.96%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBU3.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 1.71% | 8.28% | 14.07% | -14.50% | 75.74% | 3.46% | -3.68% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SBU3.DE and WTEE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between SBU3.DE and WTEE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU3.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
SBU3.DE
WTEE.DE
Сравнение SBU3.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBU3.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.80 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 14.72 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBU3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.35 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.08 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SBU3.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка SBU3.DE за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU3.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -16.45% | -48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.78% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -14.12% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -16.45% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -1.96% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -2.65% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.75% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU3.DE и WTEE.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SBU3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.73% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.73% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 10.94% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 14.50% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.99% | +3.41% |
Сравнение комиссий SBU3.DE и WTEE.DE
SBU3.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU3.DE и WTEE.DE
SBU3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBU3.DE WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
SBU3.DE and WTEE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SBU3.DE.
SBU3.DE is categorized as Leveraged Bonds, while WTEE.DE is Europe Equities. SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for SBU3.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SBU3.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор