Сравнение SBU с BIS
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. SBU is actively managed, while BIS is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. SBU charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности SBU и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -26.96%.
SBU
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- 11.92%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 52.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
Сравнение доходности по годам SBU и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 52.06% | -6.03% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -6.49% |
Correlation
The correlation between SBU and BIS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. BIS — Ранг доходности на риск
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIS
Сравнение SBU c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBU | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBU и BIS
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -99.89% | +71.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -99.88% | +99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -90.08% | +82.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и BIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 40.70% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 43.97% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 46.18% | +12.01% |
Сравнение комиссий SBU и BIS
SBU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и BIS
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and BIS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 0.95% for BIS.
Подберите оптимальное распределение для SBU и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор