Сравнение SBT.TO с SPY
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 16.37%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.88% против 16.37% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 12.86% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | 3.52% | 13.96% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SPY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SPY
Сравнение SBT.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.50 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.33 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SPY
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -27.34% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -8.62% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -19.00% | -23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -22.08% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -27.34% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -0.29% | -36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -3.21% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 2.26% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SPY
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 2.73% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 8.83% | +49.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 11.68% | +47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 15.15% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 16.19% | +50.38% |
Сравнение комиссий SBT.TO и SPY
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SPY
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and SPY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор