Сравнение SBT.TO с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
SBT.TO и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBT.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 5.57% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | 4.14% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 10.24% | 221.63% | 39.25% | 10.48% | -8.54% | 4.04% |
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 10.24%.
SBT.TO
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 59.78%
- 1 год
- 112.02%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- -26.30%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 66.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBT.TO и GDMN
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
SBT.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SBT.TO
GDMN
Сравнение SBT.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.31 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.54 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 12.23 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SBT.TO и GDMN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и GDMN
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и GDMN
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -52.82% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -39.03% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -28.60% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -18.45% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 11.39% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и GDMN
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 19.32%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 24.65% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.11% | 52.72% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 61.94% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 44.69% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.79% | 44.69% | +22.10% |