Сравнение SBT.TO с GDMN
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. SBT.TO is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 34.43%/yr vs 56.81%/yr for GDMN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBT.TO показывает доходность -18.66%, а GDMN немного ниже – -19.23%.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
GDMN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -21.51%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 56.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | 4.75% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -19.23% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and GDMN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, SBT.TO and GDMN have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SBT.TO
GDMN
Сравнение SBT.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.76 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и GDMN
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -49.51% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -47.58% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -47.58% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -46.73% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -17.20% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 19.70% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и GDMN
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 22.15% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 55.34% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 64.09% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 48.40% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 48.40% | +18.99% |
Сравнение комиссий SBT.TO и GDMN
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и GDMN
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.47% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and GDMN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
SBT.TO is categorized as Silver, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Purpose Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор