Сравнение SBT.TO с GDMN
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. SBT.TO is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, SBT.TO returned 28.71%/yr vs 50.47%/yr for GDMN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -21.93%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -25.18%.
SBT.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -42.12%
- С начала года
- -21.93%
- 1 год
- 42.98%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 8.85%
- Всё время*
- 10.65%
GDMN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.06%
- 6 месяцев
- -36.98%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 50.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.85%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.93% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | 4.75% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -25.18% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and GDMN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, SBT.TO and GDMN have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SBT.TO
GDMN
Сравнение SBT.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.01 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и GDMN
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки GDMN в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -50.65% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -50.65% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -50.65% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.25% | -50.65% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -17.54% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 22.40% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и GDMN
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 14.44% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 14.82% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 54.65% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.86% | 64.66% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 48.43% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.19% | 48.43% | +18.76% |
Сравнение комиссий SBT.TO и GDMN
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и GDMN
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.70% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and GDMN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
SBT.TO is categorized as Silver, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Purpose Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор