Сравнение SBT.TO с COPP
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SBT.TO returned 106.59% vs 109.88% for COPP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и COPP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 27.91%.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
COPP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 22.57%
- С начала года
- 27.91%
- 6 месяцев
- 38.94%
- 1 год
- 109.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 19.97% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 27.91% | 66.03% | 10.86% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and COPP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between SBT.TO and COPP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск
SBT.TO
COPP
Сравнение SBT.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.85 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.66 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и COPP
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки COPP в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -41.76% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -28.67% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -3.40% | -33.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -12.97% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 8.07% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и COPP
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 14.99% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 35.19% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 41.43% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 38.94% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 38.94% | +27.63% |
Сравнение комиссий SBT.TO и COPP
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и COPP
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.88% | 2.37% | 2.59% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and COPP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
SBT.TO is categorized as Silver, while COPP is Commodity Producers Equities. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and Sprott. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор