PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с COPP

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SBT.TO returned 57.19% vs 76.31% for COPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBT.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 14.25%.

SBT.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-22.62%
С начала года
-18.66%
6 месяцев
-23.97%
1 год
57.19%
3 года*
34.43%
5 лет*
15.33%
10 лет*
11.27%

COPP

1 день
2.46%
1 месяц
-6.77%
С начала года
14.25%
6 месяцев
13.00%
1 год
76.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		-18.66%137.07%18.65%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		14.16%66.07%10.08%

Correlation

The correlation between SBT.TO and COPP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.45

The correlation between SBT.TO and COPP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

SBT.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBT.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.70

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.17

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.67

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

8.80

-6.35

SBT.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и COPP

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки COPP в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-41.79%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-28.73%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.25%

-13.88%

-36.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-12.86%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

8.70%

+14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и COPP

Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

18.40%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.53%

39.49%

+20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.18%

45.00%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

41.77%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.39%

41.77%

+25.62%

Сравнение комиссий SBT.TO и COPP

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и COPP

SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.15%2.37%2.59%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and COPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

SBT.TO is categorized as Silver, while COPP is Copper. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and Sprott. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.65% for COPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор