PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSTX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSTX с HOBEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SBSTX (Western Asset Short-Term Bond Fund) and HOBEX (Holbrook Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, SBSTX returned 1.49%/yr vs 3.82%/yr for HOBEX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SBSTX charges 0.71%/yr vs 1.60%/yr for HOBEX.

Доходность

Сравнение доходности SBSTX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSTX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 2.12%.

SBSTX

1 день
0.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.65%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.95%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.97%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSTX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSTX
Western Asset Short-Term Bond Fund		0.59%5.38%3.56%4.32%-5.34%-0.81%3.73%4.48%1.29%2.23%
HOBEX
Holbrook Income Fund		2.12%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Correlation

The correlation between SBSTX and HOBEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Short-Term Bond Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с SBSTX:
SBSTX с SWSBXSBSTX с FRIAXSBSTX с FKRCXSBSTX с DFAIXSBSTX с FKDNXSBSTX с SHAPXSBSTX с GPICX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с HOBIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPX

Доходность на риск

SBSTX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSTX
Ранг доходности на риск SBSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSTX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSTXHOBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.91

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
7.70

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.60

-1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

9.89

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

35.41

-25.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSTX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSTX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSTX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSTXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.91

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.47

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SBSTX и HOBEX

Максимальная просадка SBSTX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSTX и HOBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSTXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-23.58%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-0.61%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.34%

-2.74%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.19%

-4.57%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.17%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSTX и HOBEX

Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SBSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSTXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.63%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

2.06%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.61%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

5.72%

-3.29%

Сравнение комиссий SBSTX и HOBEX

SBSTX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSTX и HOBEX

Дивидендная доходность SBSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности HOBEX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
SBSTX
Western Asset Short-Term Bond Fund		3.87%4.14%3.22%2.82%1.75%1.24%2.11%2.56%2.33%1.69%1.57%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SBSTX and HOBEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSTX has higher volatility (0.95%) compared to HOBEX (0.51%). In terms of maximum drawdown, SBSTX dropped -16.30% vs HOBEX's -23.58%.

HOBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSTX и HOBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор