Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) показал доход в -0.15% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBSTX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SBSTX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 31 янв. 1992 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 30 янв. 1992 г. с доходностью -12.4%.

Western Asset Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 2.99%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.24%) было выше, чем в снижении (0.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SBSTX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SBSTX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short-Term Bond Fund (SBSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 16.30%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Short-Term Bond Fund составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.