PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSPX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SBSPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		-4.45%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SBSPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.91% соответственно.

SBSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.40%
1 год
16.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.32%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с FZROXSBSPX с FAGAXSBSPX с FSKAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SBSPX и VPMAX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SBSPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.78

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.30

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.76

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

16.16

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между SBSPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и VPMAX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.82%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и VPMAX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-48.32%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.75%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-25.21%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-32.65%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.80%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-6.61%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.20%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и VPMAX

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

22.09%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

28.98%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.11%

-2.02%