PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с MWNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSIX с MWNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SBSIX returned 7.73%/yr vs 6.25%/yr for MWNIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и MWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.25% соответственно.

SBSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.72%
1 год
25.97%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.20%
10 лет*
7.73%

MWNIX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.70%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.67%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSIX и MWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.56%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.00%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%

Correlation

The correlation between SBSIX and MWNIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.88

The correlation between SBSIX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

MFS International New Discovery Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с SBASXSBSIX с WTLTX
Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ACINXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX

Доходность на риск

SBSIX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXMWNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.90

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.35

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.88

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

3.02

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. MWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MWNIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и MWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXMWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.90

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и MWNIX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и MWNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSIXMWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-58.38%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.78%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-15.12%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-33.67%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-34.72%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.49%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.57%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.42%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и MWNIX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX) имеют волатильность 3.47% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSIXMWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.51%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.52%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.18%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.99%

+2.75%

Сравнение комиссий SBSIX и MWNIX

И SBSIX, и MWNIX имеют комиссию равную 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и MWNIX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MWNIX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.05%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.91%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SBSIX and MWNIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWNIX has higher volatility (3.60%) compared to SBSIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SBSIX dropped -52.51% vs MWNIX's -58.38%.

SBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSIX и MWNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор