PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSIX с FTISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SBSIX returned 7.73%/yr vs 8.29%/yr for FTISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SBSIX charges 1.03%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.29% соответственно.

SBSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.72%
1 год
25.97%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.20%
10 лет*
7.73%

FTISX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.42%
6 месяцев
10.89%
1 год
17.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSIX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.56%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		9.42%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%9.29%20.77%-16.57%31.41%

Correlation

The correlation between SBSIX and FTISX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between SBSIX and FTISX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с SBASXSBSIX с WTLTX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с ARHBXFTISX с YASLXFTISX с CSGIXFTISX с MIDLXFTISX с MWNIXFTISX с FISMX

Доходность на риск

SBSIX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXFTISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.46

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.66

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

5.90

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FTISX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и FTISX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и FTISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSIXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-61.12%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.75%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-12.95%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-31.45%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-39.55%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.56%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.98%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и FTISX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSIXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.82%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.15%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.21%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.57%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

14.04%

+2.70%

Сравнение комиссий SBSIX и FTISX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и FTISX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FTISX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		2.98%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		4.91%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SBSIX and FTISX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTISX has higher volatility (3.82%) compared to SBSIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SBSIX dropped -52.51% vs FTISX's -61.12%.

SBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSIX и FTISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор