Сравнение SBNYX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SBNYX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 янв. 1987 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SBNYX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBNYX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBNYX Western Asset New York Municipals Fund | -0.30% | 4.37% | 1.77% | 5.82% | -12.03% | 2.15% | 4.94% | 7.05% | 1.06% | 4.07% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBNYX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SBNYX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.29% соответственно.
SBNYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.54%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBNYX и SHAPX
SBNYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SBNYX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SBNYX
SHAPX
Сравнение SBNYX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBNYX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 6.17 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBNYX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SBNYX и SHAPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBNYX и SHAPX
Дивидендная доходность SBNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBNYX Western Asset New York Municipals Fund | 3.25% | 3.94% | 3.11% | 2.65% | 2.15% | 1.75% | 2.66% | 3.56% | 3.60% | 3.61% | 3.63% | 3.70% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SBNYX и SHAPX
Максимальная просадка SBNYX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBNYX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBNYX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -46.19% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -10.57% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -20.53% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -32.21% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -6.27% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.79% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.33% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBNYX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) составляет 1.29%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SBNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBNYX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.83% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.30% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 16.09% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 14.89% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 16.72% | -12.50% |