Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset New York Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) показал доход в -0.30% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBNYX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SBNYX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 июл. 1991 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 25 февр. 1991 г. с доходностью -4.9%.

Western Asset New York Municipals Fund: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.53%) было выше, чем в снижении (2.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SBNYX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SBNYX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset New York Municipals Fund (SBNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset New York Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset New York Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset New York Municipals Fund показал максимальную просадку в 17.21%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset New York Municipals Fund составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.